Sólo eso. Y en el propio Facebook, la pestaña de notificaciones en ajustes; toast y tile y todas marcadas.
Pero ya te digo, a veces van, a veces tardan. No es problema ni de la aplicación ni de Windows Phone. Facebook está teniendo muchos problemas de integración con las distintas plataformas.
¿Te salen en el tile? Si salen en el tile, salen en la pantalla de bloqueo.