Ve a configuracion, pantalla de bloqueo, ahi seleccionas las aplicaciones que quieres que se notifiquen. La aplicacion debe permitirlo, whatsapp aun no. Es de suponer que a partir de ahora todas traigan la opcion y las que ya teniamos se actualicen para permitirlo, ya que la implementacion de esta funcionalidad es bastante sencilla de cara a los desarrolladores.
Tambien hay limite de notificaciones en la pantalla de inicio, yo ahora tengo llamadas, mensajes, correo personal, correo exchange del trabajo y facebook.