Creo que lo que tiggerbcn intenta decir es que con otras PDAs el movil enciende automaticamente el GPS cuando abre un programa que va a hacer uso de él, no creo que se refiera a dejarlo encendido siempre.
Por lo que yo recuerdo haber léido, en las últimas actualizaciones (no Donut, creo que fue la anterior Cupcake) se incluyeron mejoras de seguridad que impedian a cualquier aplicación acceder directamente a la gestión del dispositivo GPS, de manera que para poder usarlo hay que habilitarlo de forma manual.
Como ves no es imposiblidad, ni tanta diferencia con WM, sino simplemente un tema de seguridad. Creo que también leí en algún momento que quizá en alguna actualización futura se vuelva a la normalidad (supongo que ya será mínio eclair).
Un saludo.