Hola,
Por lo que he entendido, lo que me parece es que no tienes instalado en tu ordenador el programa que permita comunciarse y sincronizarse con la PDA. El habitual para windows XP (ojo, no sirve para el vista), es el activesync, en este mismo foro en la zona de descargas puedes encontralo sin problemas (más fácil aun:
http://www.htcmania.com/local_links.php?catid=28 ).
Una vez tengas instalado el programa en el PC, no hace falta que instales nada en la PDA, simplemente conectas la PDA al ordenador y te la detecatará y podrás ver todos los archivos que tengas en tu PDA.
Espero haberte ayudado.
Saludos