Sospecho que despertadores que te despierten aunque el teléfono esté apagado no los hay. Recomendables hay varios y cada uno tendrá sus gustos. Yo uso GAlarm y no tengo quejas.
Para el mp3 que avise de un SMS tienes que ir a Configuración -> Sonidos y notificaciones. Allí, en la segunda pestaña (Notificaciones) localiza el evento que quieras, "Nuevo mensaje de texto" en este caso, mira que tengas activado "Reproducir sonido" y selecciona el que quieras en la lista desplegable correspondiente. Importante: hay que poner los mp3 en \My Documents o en \My Documents\Mis tonos de timbre. Al menos a mi son los directorios que parece leer para crear la lista.