Hola, pues primero decirte que los archivos que tienes que copiar a la tarjeta para despues ejecutarlos son los terminados en .cab.
1º descomprimes el juego si fuera necesario, hasta obtener el fichero .cab
2º copias dicho fichero a la memory card.
3º ejecutas el .cab y sigues las instrucciones en pantalla.
Normalmente siguiendo estos pasos, en el menu "programas" dentro de la carpeta "juegos" te deberia aparecer el acceso directo para el juego.
Espero haberte sido de ayuda.