Depende del modelo de teléfono para que te pida unas cosas u otras; debería de bastar con la APN y marcar los datos habilitados, en otros tienes que marcar también el roaming, y en otros sólo funciona en 2G
Mientras no estés en zona fronteriza, y tengas que cambiar las redes a manual para evitar el cambio automático, no hay problema por marcar el roaming en datos. Otros te preguntan si quieres habilitar los datos en itinerancia nacional, hay que marcarlo o no funciona por mucha APN correcta.