Que yo sepa, lo único que hay que hacer para que funcione es poner el APN "gprsmov.pepephone.com" y marcar el roaming en itinerancia. Esto último creo que solo hace falta en algunas versiones de Android. Creo que no te debería pedir PIN ni nada por el estilo.
¿Has llamado al 1212 o te has puesto en contacto con PPP por otras vías?