Debería funcionarte directamente sin hacer nada.
Mira si en la parte de la señal de cobertura te sale una G o 3G. En principio las dos son conexiones de datos, verás que debajo de la G o 3G te aparecen dos líneas una ascendente (comunicación de tu movil a internet) y descendente (de internet a tu movil). Si no te salen ni la G ni la 3G es que hay un problema de configuración.
La G es conexión GPRS y la 3G es UMTS. La primera es lenta y la seguna muchiiiiisimo más rápida. Pero parece que el problema no es que te vaya lenta, si no que no te conecta a ningún sitio.
Comenta por aquí como ves la pantalla con lo que te he dicho.