seguramente es que ya lo tenías encendido y no te indica que es así hasta que se conecta a una red.
Si bajas el "togglewifi" (todo junto, viene en el market es gratis, es un programa muy sencillo para encender y apagar el wifi al pinchar en su icono). Tiene una opción en la que te avisa si el wifi está encendido y no está conectado a ninguna red (te sale una notificación).