Hola,
A mi también me pasa con el famoso MMS de 'Bono 1000 MMS' ese... en un par de ocasiones me lo han enviado y no lo descarga. Fíjate en que lleva una fecha/hora de caducidad, y creo que ya ha pasado, con lo que podría ser que desde el centro de mensajes ya no exista para su descarga, por esto el mensaje de error.
Los MMS funcionan bien con Android, a mi por lo menos sin tocar nada envio y recibo MMS sin problemas, por su puesto que hay que activar datos para que pueda descargarse contenido multimedia.
Para salir de dudas haz la siguiente prueba, envíate un MMS a ti mismo. Si se envia sin errores, y te llega bien, sabes que lo tienes todo bien configurado y no es problema de tu terminal. Además creo recordar que enviarte a ti mismo era sin coste.
Saludos.