Si, es necesario. Si no tienes la itinerancia activa no te funcionaran los datos.
Con HTC (Desire y DHD) siempre tuve que poner la itinerancia. Con el S2 y Galaxy Nexus ya no me ha hecho falta. No se si es cuestión de roms o de fabricante.
De todas formas, en algunas roms tienes la opción de itinerancia nacional, así te aseguras que no te cobren aparte si sales del país o estás cerca de la frontera.