Muy buenas, Manolito39,
Instalar aplicaciones en general no resulta un proceso demasiado complejo. Lo normal es que los ejecutables de instalación para las aplicaciones te las encuentres en dos formatos: ejecutable (.exe) que lo normal es ejecutarlos desde Windows con tu PDA conectada al PC y evidentemente con la aplicación Activesync corriendo en ambos dispositivos y los CAB (.cab), que basta con copiarte a una carpeta de tu PDA y ejecutarlo desde ésta sin necesidad de estar conectado a un PC.
En algunos casos encontrarás las dos opciones y ya será cuestión de gusto y temas de configuración que te decantes por un sistema u otro.
No obstante te animo a que te lances de cabeza a este sitio que te garantizo que es toda una enciclopedia: vas a aprender a sacarle jugo a tu máquina y te aseguro que se agradece. No te haces una idea la de genios y geniales personas que te vas a encontrar; créeme, no merece la pena limitarse a una sola consulta para un problema puntual.
Por supuesto, no obstante estaré encantado (como doy por hecho el resto de miembros) de echarte un cable en la resolución de los problemas que plantees
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Ánimo con ello y un saludo.
PD: si quieres ver juegos y programillas mejor llégate por la zona de descargas o mírate en los primeros hilos de nuestra PDA que te comentan muchos de los programas que usa la gente.