Legalmente no se debe hacer, y Vodafone sí que se da cuenta y te cambia la tarifa de 12€ por una de 40. Hay varios programas por aquí por el foro para hacer eso, por ejemplo PDANet, busca en internet como "Tethering" y encontrarás unos cuantos programas para hacerlo pero ya te digo, si Vodafone se da cuenta (que suele ser que sí) te va a cambiar la tarifa por la de 40€.
Saludos.