Otra opción menos engorrosa es que dejes pulsada la carpeta donde tengas toda la música. Por ejemplo, yo tengo mis carpetas en /sdcard/media/music/, entonces dejando pulsado en "music" y dándole a "reproducir todo" sale como quieres. El inconveniente de esto es que la carpeta donde analizar la música tienes que ponerla un nivel superior ("media" en mi caso).