No, a mí tampoco me pasa.
Detrás de la batería llevo un par de sim's, una de Yoigo y otra de Simyo, cambio de vez en cuando de una a otra y no tengo ningún problema, no tengo que cambiar ninguna configuración (las APN se las guarda automáticamente y te las muestra en función de la sim que uses).
Respecto a los datos en itinerancia, con el terminal que tenía anteriormente, un Windows Mobile, con la sim de Simyo sí que me decía que estaba bajo roaming y debía activar los datos en itinerancia.
Un saludo.