Hola. En Ajustes hay algún apartado (creo que dentro de pantalla y sonidos o algo así) donde configuras si quieres notificaciones instantáneas.
El programilla que dices supongo que es Missed Call. Yo lo uso, y no ando mal de recursos, aunque es un poco chorrada ver de qué color es el led para saber si es un mensaje o una perdida, si al final vas a coger el móvil igual.