No tiene da que ver, eso es cuando tienes una conexion activa. Lo que comentas que tienes que los sms te lleguen por GSM donde lo configuras exactamente?
La version de la rom la ves en inicio>configuracion>sistema>informacion del dispositivo. Aunque esto no tiene en si mucho que ver, pero es para hacerme una idea.
De todos modos ya te digo que lo otro es raro que no tengas ese icono. Si los de vodafone te han dicho que te deberian llegar ya, es algo quizas que se haya desconfigurado o este bloqueado. No se...