Ni idea de que aplicación te ha podido dejar ese acceso directo en algún escritorio. Lo que si puedo decirte es que si lo que buscas es poder acceder a las unidades extraibles que introduzcas en tu iconia lo que debes hacer es instalar un explorador de archivos y acceder a la unidad external_USB.
Te recomiendo Es Explorador de archivos, es gratuito y en castellano y lo mas importante: es de lo mas completo e intuitivo que puedas encontrar en el market para este tipo de aplicaciones.
Supongo que el icono del que hablas, de ser algo residual, podrías quitarlo sin mas del escritorio.