Estoy igual que tú, probando a ejecutar un .jar de j2me en Android, pero nada de nada.
El J2ME Explorer/Mmanager parece que sólo ejecuta programas que hay en un directorio web. He probado a instalar uno, y lo que hace es convertirlo a una aplicación .apk, y después ejecutarlo.
No sé qué compatibilidad habrá.