Si no he entendido mal, creo que ese que dices es el orden de conexión por defecto: primero Wi-Fi y, si no está disponible, datos móviles.
De todas formas, échale un vistazo a los ajustes de red. Si vas a Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi y le das a menú, verás un botón de opciones avanzadas. La segunda de ellas dice "Política de suspensión de Wi-Fi. Especificar cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles".
Tienes tres opciones, suspender Wi-Fi cuando se apague la pantalla, nunca si está conectado o nunca. Creo que la opción por defecto es la primera, esto es, el Hero pasa de Wi-Fi a datos móviles cuando la pantalla se apaga. Yo lo tengo puesto en la segunda opción, y de momento el consumo de datos móviles es muy moderado.
De todas formas, deberías plantearte algun tipo de plan de datos. Un terminal de estos no tiene mucho sentido sin él...