Hombre la manera mas facil es que abras el explorardor de windows (el que trae de serie no el que le hayas instalado tu) busca la cancion pinchas encima dejas apretado, te saldra un menu en el que pone establecer como tono de llamda o algo asi. Asi de simple.
La otra opcion es que te vallas a la carpeta de /mis tonos de llamada/ y la pegues alli.