Esto puede ser por un bug de cyanogen:
Activa los datos móviles y ve a "operadores de red", seleciona el tuyo y luego entra en el apn, no toques nada, te debería aparecer en la barra de notificaciones el icono de 3g, Cuando salgas de ahí desaparecerá, tranquilo a los pocos segundos volverá a aparecer y ya estarás conectado a internet

. Al menos a mi me funciona asi en todas las rom cyanogen que he usado

también hay gente que tiene que reiniciar el móvil cuando no se le conecta por lo que he leido.
