Buenas...
Coges la imágen que quieras de fondo de pantalla, la metes en la carpeta My Pictures que te aparece al conectar el HTC al PC. Una vez que la tienes en esa carpeta, si tienes el TouchFLO, vas a Settings, Wallpaper, respondes No a la pregunta de si quieres utilizar el Wallpaper por defecto, se te abre una nueva pantalla donde tienes las imágenes de la carpeta My Pictures, seleccionas la que quieras y ya tienes tu fondo de pantalla.