Pues eso, un "firewall" para android.
http://code.google.com/p/droidwall
También esta en el market pero yo he tenido problemas para descargarlo.
Una muy breve explicación: al final un móvil con android es un móvil con linux asi que la forma de restringir o permitir el acceso a la red es con las iptables. Esta aplicación de android es un front end que te permite modificar ese fichero.
Por ahora sólo limita el tráfico a través de la red móvil 3g, si estamos conectados por Wifi no limita ningún acceso.
Lo he probado y funciona muy bien.