Hola he probado a compartir (tethering) tanto la conexion 3g (datos del propio movil) como la wifi (configurada en el movil) sin problema.
Cuando conectas el movil al pc por usb y activas esa opcion, el pc detecta un modem e instala los drivers, en windows es automatico seguro.
Si no te funciona internet en el pc revisa en administrador de dispositivos que el modem este bien instalado.
Saludos