Uno de los CD es la guía de usuario en PDF (habrás observado que no vienen instrucciones en papel) Te aconsejo que la abras con Acrobat Reader y la leas con calma. Te solucionará muchas dudas.
El otro programa contiene el ActiveSync, que te ayuda entre otras cosas a sincronizar el PC con la PDA, (contactos, agenda, etc) aunque no es imprescindible.
Otra cosa, la mayoría de las películas que te descargas por internet no pueden verse con el reproductor que trae el aparato, necesita instalar el COREPLAYER.
Este link explica todo lo que necesitas para empezar:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=39073
Ya verás como pronto controlas tu máquina sin problemas.
Saludos