La portabilidad estará fijada para un dia concreto. Lo normal es que te acuestes siendo vodafone y te levantes sin cobertura, cambias la sim y deberías tener ya cobertura con pepephone. A veces suele tardar unos minutos en cogerla.
Y si, tiene que cambiar los apn. Los de vodafone los eliminas.
Aquí tienes como configurarlo.
Saludos.