Puedes modificar el registro a mano:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ConnMgr\Planner\Settings\
SuspendResume = GPRS_bye_if_device_off
CacheTime = xxx (donde xxx son los segundos antes de la autodesconexión)
También puedes hacerlo con el Advanced Config "Menu>More Settings>Connections"
Estos trucos funcionan a veces...no siempre desconecta como debería...