Cuando instalas algo te pregunta donde. Si lo haces en el dispositivo no tienes problema alguno; si lo haces en la tarjeta de almacenamiento sólo funcionará cuando vayas a el por medio del explorador y pinches.
En este caso del Tonto, pincha encima (un nrato largo hasta que aparezca un circuliro encima del icono) del exe que tienes en la tarjeta y mira si te sale una opcion que te indique "copiar como enlace directo en programas". Si te aparece la eliges y ya está en programas. Si no es así debes copiar y pegar en programas como acceso directo.
Un saludo.