Me contesto yo solo, por si le sirve a alguien.
Lo que hice fue copiar en la carpeta Windos\Menú Inicio\Programas un fichero .lnk con este contenido:
número#"\Almacenamiento interno\x\y\z.exe"
Donde: el número no se de donde sale, empecé por el 100 y fui aumentando uno más por cada programa
Almacenamiento interno: si el programa que queremos incluir está ahí, si no la ruta donde se encuentre
x= en mi caso "Archivos de programa" porque los copié a pelo ahí
y= nombre de la carpeta donde se aloja el ejecutble
z= nombre y extensión .exe del ejecutable
Desde Windows no se pueden editar fichero .lnk -al menos yo no he podido-. Por lo que la única dificultad es que en mi caso he optado por utilizar el Edit del Msdos para generarlo
Si fuera un juego, podemos colocar el .lnk en Windos\Menú Inicio\Programas\Juegos y funcionará igual
Un saludo