Tendría que comprobarlo (y ahora no tengo puesta la ROM oficial), pero yo diría que en teoría el propio movil ya tiene instalada y es funcional la posiblidad de hacer las veces de "router" para conectarse a internet, ya sea por por wi-fi o por USB.
MENU > Configuración inalambrica y de RED > Anclaje a red y zona wi-fi.
En teoria, no debes de tener problemas, pero si que es verdad que las compañias, "no aprueban" el uso de la tarifa de datos para movil, como conexión de datos, para eso venden otro tipo de tarifas. No se si en el contrato que nunca leemos pone algo al respecto o ya son cosas del pasado.
Saludos.