Efectivamente , como dice el compañero "yosoyyoberdi" el bluetooth del Nokia Lumia 800 solo sirve para:
1.-Pasarse contactos de movil a movil (cosa que es de agradecer para este tipo de telefonos que tiene capado bluetooth)
2.-Para conectar un manos libres del coche o lo que sea, pero para pasarse archivos , musica fotos videos y todo eso NO , no es algo de nokia sino es que WP7 no soporta esto y creo que nunca lo hará al igual que IOS (iPhone) , saludos espero te sirva de algo