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trust17
1. Si hiciera un ROOT y pusiera una ROM cocinada al móvil puedo volver atrás totalmente

Sí

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trust17
2. Depende que ROM ponga puedo perder características en el móvil, problemas, y otras cosas, que gano yo en todo eso?

Puedes ganar performance en la batería, mods (% en la bateria, efecto TV, etc.) entre otras mejoras.

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trust17
3. Podré usar “Samsung Kies” una vez hecho eso?

No, el kies solo funciona con ROMs oficiales; los backups los puedes hacer desde el CWM (recovery, ver tutoriales abajo) son mucho mejores que los que hace el kies ya que es una copia exacta de tu ROM/aplicaciones/información personal

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trust17
4. Entiendo que una ROM cocinada es una versión de Android “cocinada” por alguien

Eso mismo, ni más ni menos ...

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trust17
5. Alguien (si me acabáis convenciendo) me puede decir como hacer paso a paso una copia exacta de todo lo que tengo ahora?

El CWM tiene un menú bastante intuitivo; es tán facil como ir a Backup/Restore --> Crear Backup y para restaurar --> Restaurar

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trust17
6. He visto que en algunas ROMs tienen problemas con aplicaciones del Market ...

Posiblemente; cada custom ROM tiene un hilo dedicado en el foro donde exponen pros y contras y podrás leer la opinión de los usuarios

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trust17
7. Tengo miedo a los reinicios, calentones y apagones en el móvil

Quien no se arriesga no gana; solo usando una ROM puedes saber si se acomoda a tí

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trust17
8. Comentar que me he fijado en la ROM de MIUI

Es bonita, tiene varios hilos en la sección de ROMs y desarrollo

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trust17
9. Si me acaba convenciendo ...

Flashear una nueva ROM no debe tomarte más de 15 minutos, y exagero dando ese número; de todas formar por tu seguridad ten el celular cargado al 100%

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trust17
Si me sale otra duda la expondré ;)

Para otra dudas tienes:
ROMs y desarrollo Samsung Galaxy S II
Tutoriales en HTCMania
Megatutorial que bastantes usuarios han usado con buenos resultados
Y Google
Saludos ...