Entra en estado de suspensión para que no gaste batería, igualmente con los nuevos chipsets MSM8255 tener la conexión de datos no gasta más batería.
Si quereís notificación al instante, conectad vuestra tarifa de datos en 2G (o E) y así cuándo bloqueís la pantalla, el WiFi entra en modo de suspensión pero el correo y el Whatsapp sigue llegado enseguida gracias a la conexión 2G que no gasta más batería.
Eso es así en todos Windows Phone y por desgracia no hay forma de cambiar eso (es posible que con Jailbreak toqueteando algún registro sí).