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Tengo entendido que has de tener la itinerancia de datos acitvada. Al menos con Pepephone es así. Con las Roms concinadas te da la opción de Itinerancia Nacional solamente pero vaya recuerdo que en mis comienzos con Pepephone y la Hero tenía que activar la itinerancia de datos así que, con Yoigo, es lo mismo. Mi compañero de piso tiene un Galaxy S de yoigo y tiene activada la itinerancia ya que se trata de una compañía sin red propia igualmente ;)

EDIT : Si esto ya lo tienes y tu problema no es red de datos que ahora que leo parece ser que entendí mal he de decirte que no te debes preocupar por eso . No te van a cobrar de más ni cosas así. Mi compañero de piso comenta que es muy típico encontrarse conectado a Movistar cuando la supuesta cobertura Yoigo no es suficiente .