Basta con en Configuración -> Datos Móviles -> y ahí le das a "Desactivar Roaming" y ya no se conectará a ninguna red que no sea Vodafone ES. Por otro lado si estás en Vodafone y tienes la tarifa 3G de 15 o 19,90€, tienes 50 Mb en la UE o 150 Mb (si es la de 19,90€).
Lo digo por experiencia, yo tengo la de 19,90€ por que suelo viajar a Noruega cada 3 meses y hasta ahora nunca me han puesto ningun extra en la factura usando el móvil para subir fotos al FB en 3G, y chatear, correo etc. Pero claro, Windows Phone no tiene contador de datos, asi que tienes que ir un poco con cuidado.