Pues tienes que estar en KPQ. Si estás en Froyo primero debes instalar KPE, luego KPQ y después un kernel que traiga CWM (puede ser CF-ROOT, UC, Vurrut... el que prefieras). Después, con el .zip de Cyanogen ya en la tarjeta SD, inicias en recovery y lo instalas.
Para todos y cada uno de esos pasos hay tutoriales, si es que no tienes muy claro cómo hacerlo.