Normalmente el telefono se configura solo y algunas ROM´s durante el primer arranque no te preguntan y directamente se habilitan los datos hasta que lográs deshabilitarlos manualmente. Puedes borrar directamente la configuración en APN y dejarla vacía (selecciona una configuración y una vez dentro pulsa el botón menú y eliminar) así es seguro que no puede conectarse.