Si lo que quieres hacer son copias de aplicaciones y demás con los programas que te han dicho los compañeros es perfecto... pero si lo que quieres hacer es una copia de seguridad de TODO (configuraciones/aplicaciones/...)... entonces te recomiendo que instales CWM (clockworkmod) y te hagas una copia de seguridad que podrás restaurar en cualquier momento..... RECUERDA QUE TIENES QUE SER ROOT para poder hacer copias de seguridad.
Aquí te dejo un tutorial de como instalarlo (la 2ª parte del tutorial es lo que tienes que mirar XD) :
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=320114
Si lo que quieres es simplemente hacer una copia de las aplicaciones que tienes... (sin guardar datos... y sin ser ROOT) puedes utilizar Android Asistant 18