Si,con CWM puedes instalar roms desde el movil.
Si tienes BL cerrado solo roms para cerrado y si lo tienes abierto cualquiera de ellas (abierto/cerrado).
Metes el zip de la nueva rom en la sd y apagas el movil,lo enciendes y cuando salga el logo de sony ericsson das la tecla "vol -" muchas veces hasta que salga el recovery.
Luego vas a install zip from sd card,seleccionas el que habias metido antes y ya esta,luego le das a reboot y tienes la nueva rom instalada.
Alguna rom tienes que hacer wipes pero de donde te bajes la rom te suelen decir el procedimiento para instalar.
Aqui viene todo bien explicado para BL cerrado:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=293815