He conseguido hacerlo funcionar
En mi caso, he instalado una Rom (Cyanogen Froyo CM6 de XDA Developers, para mi X10 Mini Pro) y tenia una opcion "National data roaming" en la configuración de red movil.
Desconozco si se puede hacer también desde el S.O. oficial.
Así, ha dejado de aparecerme la R, y ya me funciona todo OK.
Gracias de todas formas.
Un saludo