Me respondo yo solito...PUTADÓN:
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1273
Espero que lo solucionen pronto...qué irónico, un teléfono tan orientado a la conectividad, y no puedes configurar una conexión wifi bajo proxy...ains que fallo.
Pero confío en los desarrolladores de Android, seguro que están trabajando duro y pronto dispondremos de esta funcionalidad
