Yo no tengo Vodafone asi que no puedo probarlo... ademas que tampoco utilizo nunca los mms

. Lo unico que se me ocurre es que a lo mejor tienes mal configurado el APN de los mensajes multimedia o no lo tienes puesto como predeterminado.
Mira en ajuste/conexiones inalambricas/redes moviles/ APN y dinos aqui en el foro que es lo que te sale, a ver si asi te podemos ayudar mejor