¿La primera opción no te salía marcada? Si es así, ese es el problema. Vuelve a entrar y comprueba que sigue marcado. Si no lo está, márcalo de nuevo y reinicia.
Si aparece marcado, en la pantalla anterior comprueba que está marcado Usar paquetes de datos.
¿Tienes instalado algo tipo Juice Defender?
Saludos.