No busques esa opción que comentas porqué ONE UI (la capa de Samsung vamos), no admite/permite/tiene habilitada dicha opción tal y como la describes.
Vamos...que sigue sin implementarla.
Y ni la esperes. La de veces que se ha reportado el porqué no la implementan y...ni caso. Marcas como Xiaomi, Huawei u OP, como comentas, SI lo tiene. Y es muy práctico.
Si quieres tener con Samsung lo que pides, deberás instalarte una app de terceros.
Dicho esto yo uso Glipse Notifications. Y hace JUSTAMENTE lo que quieres y queremos un montón de usuarios.
Las notificaciones, en la pantalla de bloqueo de Samsung, son "de risa".