no se que compaņia usas, pero yo tengo Simyo, y tengo que poner manualmente los datos para poder conectar mediante 3g/gsm (osea, internet pero sin wifi). con otras compaņias no sé si se hace automaticamente. Con Simyo puedes ver la configuracion en el enlace siguiente:
http://blogsimyo.es/configura-tu-android-con-simyo