Buenas. ¿Qué tal?
Me ha sucedido lo mismo, hace 1 año tenía un Huawei (no recuerdo el modelo) el cual la alarma sonaba aún así con el dispositivo apagado. Ahora tengo un Samsung Galaxy A12 (rooteado), si te soy sincero no he probado aún el utilizar la alarma con el móvil apagado. Aún así, en varias marcas está la configuración de "Encendido/apagado automático", y la cosa sería programar el encendido unos minutos antes de que la alarma programada llegue a sonar.
Claro, al igual que algunas marcas/variaciones de modelos no permiten hacer sonar la alarma con el dispositivo apagado, otras tampoco tendrán en configuración el apartado mencionado anteriormente para programar el encendido/apagado. Por lo tanto la alternativa, es hacer uso del acceso Super Usuario (ROOT), y buscar alguna app que necesite usar "root" que permita lo mencionado anteriormente.
Sino, a usar un reloj despertador de toda la vida, saldría más a cuenta.
Saludos, y espero te sirva de algo.