Si tienes tus contactos/agenda/calendario sincronizados con tu cuenta de gmail, no hace falta que hagas copias de seguridad de esto, ya que automáticamente se te guardan.
Para sms, busca en el foro, porque creo que hay algo para hacer copias de seguridad de sms.
Para aplicaciones, y sin ser root es algo más complicado. Las aplicaciones pagadas se quedan guardadas en el market. Para las no pagadas, hay una aplicación que es "Appbrain" que te guarda las oficiales, las "no oficiales" tendrás que tener el .apk en tu ordenador.
Espero que te haya servido algo.
Un saludo.