El problema es que elimino la carpeta (borrar, vaciar la papelera, paso el CCleaner, de todo), y al hacer clic con el botón derecho en el escritorio vuelve a aparecer la dichosa carpeta.
EDITO: La carpeta vuelve a aparecer cada vez que algo clic con el botón derecho sobre cualquier archivo (no carpeta o acceso directo), no importa donde esté ubicado.
Es como si el escritorio se refrescase a un estado anterior.
¿Estará poseído por el espíritu de una carpeta fantasma?
Saludos!